在寧魯口兩側各有一敵樓，亦稱箭樓，西側早被大水沖毀，東側磚碉樓名“鎮寧”。此樓是一座條石砌基，青磚砌墻的空心敵樓。樓南有門，門額上嵌有石匾，陰刻楷書“鎮寧”二字，匾外四周有磚雕圖案。碹拱門石框上原雕有花飾。

鎮寧樓分上、下兩層，下層由南門進，有梯道可通上層；上層東西各四箭窗，北有三箭窗，南有一小門居兩箭窗中。樓為回廊結構，頂上原有鋪房為仿木結構。

鎮寧空心箭樓是居庸關以西保存下來的唯一的一座完要的空心費樓。二層的空心管樓。全部用青磚砌成，高達17米，樓體上下貫通，形成回廊，沿回廊四面共有14個箭窗，可以從不同的角度發現敵情，設計理念獨具匠心。穿過置身于雜草中的拱門，走近箭樓，于風中仰望，巍峨挺拔的箭樓如同一位沉穩持重的長者，威嚴地注視著來自遠方的游客。進入箭樓的通道，沿著青石鋪就的臺階拾級而上，墻壁傳達出歷史厚重的回聲。登上樓頂眺望遠方，耳邊鼓柝依稀，眼前烽煙又起。沿河溝一直向上，這里為一極沖河口，蒙人常由此侵入。隆慶和議后，這里的馬市也正式開放，建于河溝東側的半坡上。雙方以長城上的箭樓為界，北有馬市樓村，屬蒙人的住宿地，現還有馬市樓村舊址。

傳說蒙古首領俺答的妻子三娘子多次來此巡視，深得蒙漢人民的尊敬和愛戴。

鎮寧箭樓雄立于南市場城的北墻之上，也就是長城之上，保護得非常完整。是大同鎮長城沿線上最為完整的一座復格，前樓北面基座外露7層石條，東西12米，南北13米，包磚長40厘米，寬20厘米，厚8厘米。箭樓東側有一磚碹拱門，進深4米，現只能有腰通過。南市場城南北50米，東西50米。四墻基本殘存，殘高3－－6米。正對箭樓南墻上有一磚碹門洞，進深6米，寬2．35米，外露6層石條。鎮寧樓被當地人叫做“狐仙樓”，因為當地百姓所信奉里面住有狐仙的一些傳說，才得以保全。

馬市樓是空心且內有階梯的磚石結構建筑，這種空心箭樓是當年抗倭名將戚繼光設計，后來推廣到全國各個邊關的。一進樓門，便可沿著石階攀上樓頂，馬市樓的風光更在其樓頂眺望之中。站在平臺上向東北嘹望，便是萬里長城的來向，長城外側山腰上還隱約可見一高一低兩條當年開辟的茶馬古道；望向西北，便是萬里長城通向西北的去向。樓下的大河溝直通內蒙古涼城縣，河溝狹窄處，便是長城內側兵士日夜把守的寧魯口。向正北望去，遠處是五路山的崇山峻嶺，近處是深澗，眼底下便是寧魯堡城。